大家早安,
台股加權股價指數29日在生技股浩鼎內線交易疑雲未除,並進一步拖累大股東潤泰集團潤泰新、潤泰全等個股跌停鎖死之下,大盤以下跌73.1點,市場成交值791.75億元,台北股市集中市場加權股價指數此一收盤點位並摜破月線。台股從新年過後,全球領漲,自從浩鼎跌停事件後,台股後勢變成領跌的機率很高。
另外一個重大消息是『鴻海、鴻準明天今日暫停交易』:
鴻海、鴻準因將共同併購夏普明(30)日將召開董事會,今天已正式向證交所申請明天暫停交易一天。此外,證交所強調,連動鴻海及鴻準相關的權證也將一併暫停 交易一天。
以昨日籌碼來看,昨日本土法人全站在賣方,但外資呈現買超43.52億元,仍蓋過本土法人的賣超金額,整體三大法人買超11.84億元。
美股方面,聯準會主席葉倫公開表示目前經濟情況已經沒有去年12月份穩定,謹慎處理升息較為妥當,未來幾年之內可能都只能逐步調整基準利率。葉倫也指出目前美國通膨率展望受今年以來經濟成長展望改變影響,已經出現不確定性;消息一出美股大盤全面上漲。
其各個指數漲跌如下:
道瓊工業指數(DIA-US)上漲 97.72 點,或 0.56%,收在 17633.11 點。
標普 500 (SPY-US)指數上漲 1.7.96 點,或 0.88%,收在 2055.01 點。
那斯達克(QQQ-US)指數上漲 79.84 點,或 1.67%,收在 4846.62 點。
芝加哥證券交易所波動率指數 VIX (VXX-US)下跌 9.32%,收在 13.82 點。
美元(UUP-US)指數下跌 0.83% 收在 95.15 點。
10 年期美債(IEF-US)殖利率收在 1.814%。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,Fedwatch資料:七月聯準會升息率4.8% 不升息預期熱錢竄 新興市場股市High 標普500指數連漲4周 續創歷史新高 美上周初請失業救濟人數降 PMI升至52.9 美國以外全世界ETF 主要投資區日本 寶可夢掀AR熱 任天堂股價上周大漲 日本失業率續走低 已低於2008年水準 資金流入排名...
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資金流入排名 三檔股市型兩檔債券型
大摩預估H2新興市場多有1碼降息率
美國核心綜合債券 流入1.34億美金
七月歐元區製造業PMI51.9 不如預期
歐元區、英國服務業PMI跌 不如預期
風險性資產熱 公債退燒小幅資金撤
美國股票、能源型ETF 資金小幅流出
美國汽油庫存、油田鑽井增加 油價跌
科技類股上漲 2% 領漲大盤
美股上周表現第二佳 健康照護類股
公用事業類股、服務、金融類股收高
強勢美元打壓海外銷售 消費類股弱
Honeywell下修全年營收預測 股價軟
工業類股、原物料族群 上周表現差
07/18/2016 - 07/22/2016 國際ETF資金流入 Top10
1.iShares MSCI新興市場ETF 〈EEM〉資金流入11.70億美金
2.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉資金流入8.31億美金
3.Vanguard整體股市ETF〈VTI〉資金流入2.44億美金
4.Vanguard FTSE美國以外全世界ETF〈VEU〉資金流入1.96億美金
5.WisdomTree日本股票匯率避險ETF〈DXJ〉資金流入1.92億美金
6.iShares羅素2000 ETF〈IWM〉資金流入1.66億美金
7.iShares核心標普500指數ETF〈DIA〉資金流入1.66億美金
8.Vanguard整體股市ETF〈VXX〉資金流入1.53億美金
9.iShares美國核心綜合債券ETF〈EMB〉資金流入1.38億美金
10.iShares 1-3年期美國公債ETF〈AGG〉資金流入1.34億美金
國際ETF資金流出 Bottom10
1.iShares MSCI歐元區ETF〈VGK〉資金流出-7.91億美金
2.WisdomTree歐洲股票型匯率避險ETF〈HEDJ〉資金流出-2.75億美金
3.iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉資金流出-2.60億美金
4.iShares 7-10年期美國公債ETF〈IEF〉資金流出-2.02億美金
5.Deutsche X-trackers MSCI歐澳遠東匯率避險股票ETF〈DBEF〉資金流出-1.84億美金
6.iShares羅素1000成長股ETF〈IWF〉資金流出-1.65億美金
7.iShares 10-20年期美國公債ETF〈TLH〉資金流出-1.59億美金
8.SPDR健康照護類股ETF〈XLV〉資金流出-1.51億美金
9.SPDR能源類股ETF〈XLE〉資金流出-1.31億美金
10.iShares MSCI日本ETF〈EWJ〉資金流出-1.27億美金
vxx股價 在 VIX 波動率交易| # **VXX將在2021.4.23進行反分割** | Facebook 的推薦與評價
最知名的波動率ETN-「VXX」預計將在2021.4.23進行反分割(Reverse split),這次是4股舊股合併成1股新股(1 for 4),目前(4/16)VXX股價為9.73。 ... <看更多>
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vxx股價 在 [討論] VIX恐慌指數及其衍生出的VXX討論- 看板Fund 的推薦與評價
美股VIX恐慌指數及其衍生出的VXX討論
VIX在技術面的應用上用途非常大,衍生理論也眾多,我這裡只想討論VIX的兩個特性。
一是VIX往往只反應短時間內投資大眾的恐慌心理,因此VIX可以視為與美股大盤方向
相反的避險標的;第二是VIX指數不繼續震撼時,VIX本身會回穩到一個低檔的平均水準
在這裡我想討論的是利用VIX本身的特性,將其衍生商品作為投資標的的可行度。
VIX有兩種衍生性的ETN(信用交換憑證),分別是交易標的為短期VIX期貨的VXX,
和中期VIX期貨的VXZ。這兩者本身不等於VIX,但他們分別追蹤不同月份的VIX期貨,
樣會反應價格的波動,縱然兩者都有本身的結構性問題。但就提供投資人一個追蹤VIX
指數的工具這一效果而言,是無可取代的。當股市面臨到風險時,分散持股或是持有
債券,都只能有相當低度或非常有限的避險效果,VIX保證能提供和股市呈負相關的
高度避險效果,等於是為了你的股票、基金部位買了保險。或許有人會問,如果對於
後勢不看好,那為何不直接放空操作就好?所以我想拿一些放空操作方式做個比較。
直接拿最近2013/04/15上周一因為黃金崩盤加上波士頓爆炸事件導致的美國股市
當日跌幅做比較,黃金崩盤具有一些目前還不明朗的潛在原因,波士頓爆炸恐怖攻擊
更是屬於單純的系統外的風險,真是一個絕佳測試各種避險手段的機會。
S&P500在4月15日在當日的跌點,可以看見是跌了2.30%。同一日那斯達克是跌2.38%,
道瓊跌1.79%。而分別追蹤他們的ETF,如SPY、QQQQ和DIA的表現也都幾乎一樣。
也就是說在面臨4/15當日的風險狀況時,平均指數的損失是這樣,如果我們事先就放空
這些ETF,所得到的報酬也大約就是1.79%-2.3%之間。而另外一種買進”放空型ETF”
”的作法,以Proshare Short S&P500 ETF 當日表現來看,當日他漲了2.18%;而
槓桿大得多的 3倍放空S&P500 ETF (SPXU),當日漲了6.8%。
然而,追蹤短期VIX的VXX,在4月15日當天,因為美股長期的上漲加上爆炸的不確定恐
慌因素,在當日就飆漲了11.83%!!
也就是說,同樣的風險事件反應,似乎選擇VXX當作避險工具要比其他方式要來得有效率
,一樣的事件發生,避險2%和10%以上的效果你要哪一個?
如果考量到成本,在美股漫長的漲勢裡,指數ETF跟個股股價早就墊高的很多很多,
但VXX卻相對極度的便宜,更顯得有優勢。
除了面對突發風險事件的良好表現,相對於放空或放空型ETF,VXX還有另一種優勢,就是
可預測性。
我們不可能準確預測指數可以漲到多少去,2000年的道瓊13000點就到頂了,2007年破了
14000,2013的今年還在創新高,不知道高點還要噴到什麼地步。在這種狀況下,投資者
放空和買進放空型型ETF,在預測實現前將相當煎熬,且一旦出現像上周一那樣的崩盤,
你還要去判斷是一日行情還是下跌波段的開始。
然而,VXX是追蹤VIX指數,VIX指數的平靜區是可以確定的,雖然他會因為ETN轉倉而有
自我耗損價值的狀況,但因為基礎不會因為現在美股多少點而有改變,平靜區就是VIX在
20以下,比起前者而言,選擇VXX作為避險工具是可以有準確指標的。
可以這樣進行一個機械式的操作,在平靜區20以下買進VXX,一旦發生恐慌噴出就將VXX
賣出。雖然機械式操作也不見得一定可以賺到錢,如果我們遇上比去年11月到上週一
為止更長的波段上漲行情怎麼辦?但機械式操作的好處在,進出時機非常明確,可以
避免情緒的影響。預測未來是困難的,即便我們知道沒有任何一種商品會無止境的上漲
下去。而選擇買進VXX,就更加單純的只是像釣魚這樣,等待恐慌自然出現,其餘就不
管了。
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